知名避險基金城堡投資（Citadel）創辦人肯·格里芬（Ken Griffin）在週五寫給客戶的信中，首次證實該公司收購了由阿申布倫納（Leopold Aschenbrenner）管理的「情境感知」（Situational Awareness）避險基金資產。信中指出，城堡投資已經透過超過100筆大宗交易，處分了價值逾40億美元的部位，成功化解該投資組合中超過80%的總體風險。

迅速接手穩定市場恐慌情緒

格里芬在信中詳細說明，城堡投資是在7月29日開始與情境感知基金展開初步討論，評估收購該基金的部分持股。就在隔天，市場消息傳出情境感知基金因為面臨鉅額虧損，被迫結清所有公開市場的股票部位。隨後，城堡投資被證實就是這批資產的最終買家，展現了強大的資金調度與危機處理能力。

旗艦基金單月報酬創兩年新高

格里芬特別強調，這項龐大交易之所以能夠順利完成，全仰賴為兩家公司提供服務的銀行交易與主經紀商團隊鼎力合作，他對於投資組合能如此迅速轉移表達高度感謝。此外，格里芬也證實，城堡投資旗下的旗艦多重策略惠靈頓基金在7月份繳出5.94%的亮眼報酬率，創下該基金自2022年以來的最佳單月表現。

做多AI放空軟體慘遭雙殺

情境感知避險基金先前將投資部位高度集中在人工智慧相關交易，這是因為年僅25歲的創辦人阿申布倫納深信，這項技術將從根本上重塑全球經濟與世界格局。在做多AI概念股的同時，該基金也放空了部分軟體公司，擔憂軟體產業將被AI技術顛覆。然而，儘管大盤指數表現平穩，AI交易卻在6月和7月遭遇嚴重逆風，該基金重倉持有的威騰電子(WDC)旗下品牌新帝與布魯姆能源(BE)等股票，期間跌幅竟超過50%。

強制平倉反成AI回跌最低點

與此同時，原本遭到放空的軟體類股如奧多比(ADBE)卻出現強勁反彈，導致該基金在做多與放空的雙向部位同時面臨嚴重虧損。這項致命失誤引發了追繳保證金的壓力，最終迫使該基金進行強制平倉。不過，自從城堡投資接手並買下該基金的公開交易資產後，AI相關類股已經開始回溫，這也意味著情境感知基金的被迫拋售，剛好成為這波自6月以來跌勢的最低點。

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